用债券数据估计NS和nss的利率期限结构估计

发表于 2024-1-9 17:47:44

文件列表：
├文件夹1：[nelson_siegel]
│  ├(1)bonddata.xls
│  ├(2)czbondcf.m
│  ├(3)czbondfuturecf.m
│  ├(4)czbondkeyfigures.m
│  ├(5)czech_treasury_yc_kladivko_2010.pdf
│  ├(6)daybasis.m
│  ├文件夹1：[fnc]
│  │  ├(1)czbondcf.m
│  │  ├(2)czbondfuturecf.m
│  │  ├(3)czbondkeyfigures.m
│  │  ├(4)daybasis.m
│  │  ├(5)LambdaLoading.m
│  │  ├文件夹1：[mynssmodel]
│  │  │  ├(1)bonddata.xlsx
│  │  │  ├(2)bondprice2.m
│  │  │  ├(3)bondprice3.m
│  │  │  ├(4)deriveyield.m
│  │  │  ├(5)excel内含vba定义的函数，内含所有解答.xlsm
│  │  │  ├文件夹1：[New Folder]
│  │  │  │  └█
│  │  │  ├(6)nonzero.xlsx
│  │  │  ├(7)pricingbond.m
│  │  │  ├(8)question4d.m
│  │  │  ├(9)question5d.m
│  │  │  ├(10)question5danswer.m
│  │  │  ├(11)R.xlsx
│  │  │  ├(12)rr.m
│  │  │  ├(13)zerocoupon.xlsx
│  │  │  ├(14)新建文本文档.txt
│  │  │  └█
│  │  ├(6)NScurve.m
│  │  ├(7)NSerror.m
│  │  ├(8)NSest.m
│  │  ├(9)NSobjP.m
│  │  ├(10)NSobjY.m
│  │  ├(11)par2zero.m
│  │  ├(12)Plots1D.m
│  │  ├(13)zero2fwd.m
│  │  ├(14)zero2par.m
│  │  └█
│  ├(7)LambdaLoading.m
│  ├(8)license.txt
│  ├(9)NScurve.m
│  ├(10)NSerror.m
│  ├(11)NSest.m
│  ├(12)NSobjP.m
│  ├(13)NSobjY.m
│  ├(14)par2zero.m
│  ├(15)Plots1D.m
│  ├(16)RunEstimation.m
│  ├(17)zero2fwd.m
│  ├(18)zero2par.m
│  └█
└█

运行例图：

用债券数据估计NS和nss的利率期限结构估计.zip (515.76 KB, 下载次数: 0, 售价: 30 积分)

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