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基于MATLAB的期权定价模型和模拟的源代码

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发表于 2024-12-3 14:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件列表:
├文件夹1:[期权定价模型与数值方法]
│  ├(1)AsianMC.m
│  ├(2)AsianMCCV.m
│  ├(3)binpricetest.m
│  ├(4)blsDeltaTest.m
│  ├(5)blsimpvtest.m
│  ├(6)blsmc1.m
│  ├(7)BlsMCIS.m
│  ├(8)blspriceTest.m
│  ├(9)blsprice_Vol.m
│  ├(10)delta_price_time.m
│  ├(11)DownOutPutMC.m
│  ├文件夹1:[ImpliedVolatitity]
│  │  ├(1)ImpliedVolatility.m
│  │  ├(2)ImpliedVolatitityCallObj.m
│  │  ├(3)ImpliedVolatitityPutObj.m
│  │  ├(4)MarketValueAndStockPrice.xlsx
│  │  ├(5)TestImpliedVolatility.m
│  │  ├(6)VolatilityPrice.m
│  │  └█
│  └█
└█

运行例图:
01.gif


基于MATLAB的期权定价模型和模拟的源代码.zip (15.9 KB, 下载次数: 0, 售价: 30 积分)


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